Grandes déviations et convergence de la mesure empirique d'un modèle de matrices tridiagonales aléatoires

Nous établissons l'existence d'un principe de grandes déviations pour la mesure empirique des valeurs propres de certaines matrices tridiagonales aléatoires et en identifions la mesure limite, grâce à une comparaison aux beta-ensembles. L'exposé sera l'occasion de rappeler brièvement ce que sont les grandes déviations, et d'introduire les beta-ensembles des matrices aléatoires. Travail en collaboration avec Alice Guionnet