Problèmes de switching aléatoires et EDSRs associées

Les problèmes de switching classiques sont des problèmes de contrôle stochastique optimal pour lesquels on a accès à plusieurs états avec des dynamiques aléatoires propres et où l'on cherche à optimiser les instants ou l'on change d'états tout en choisissant l'état après le changement. Dans cet exposé j'introduirai des nouveaux problèmes de type switching pour lesquels l'état dans lequel on se trouve après le changement est tiré aléatoirement parmi tous les états possibles. Comme dans le cas classique, il est possible de caractériser la solution optimal à l'aide d'une EDSR réfléchie obliquement. Il s'agit d'un travail en cours avec Cyril Bénézet et Jean-François Chassagneux (Université Paris Diderot).