Archives du séminaire de probabilités

Séminaire de Probabilités
  1. Année 2016-2017
  2. Année 2015-2016
  3. Année 2014-2015
  4. Année 2013-2014
  5. Année 2012-2013
  6. Année 2011-2012
  7. Année 2010-2011
  8. Année 2009-2010

Année 2016-2017

 

En 2016
   
19 septembre Séminaire triangulaire à Brest
  Programme
26 septembre Réunion d'équipe
   
3 octobre Quansheng Liu (Université de Bretagne Sud)
  Facteur manquant dans l’inégalité exponentielle de Markov optimisée pour les sommes de variables indépendantes
 10 octobre Samuel Herrmann (Université de Bourgogne)
  Problème aux limites pour l'équation de la chaleur : une approche probabiliste
17 octobre 9h45 : Gianmario Tessitore (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italie)
  Optimal control of two scale systems by BSDEs
  11h00 : Thomas Letendre (ÉNS Lyon)
  Volume des sous-variétés algébriques réelles aléatoires
24 octobre Niccolo Torri (CHL, Université de Nantes)
  Transition d'effondrement pour la marche prudente
31 octobre Vacances d'automne
   
7 novembre Falei Wang (Université de Rennes 1)
  Quasi-continuous random variables and processes in the nonlinear expectation framework
14 novembre Xavier Caruso (CNRS, Université de Rennes 1)
  Mesure des ensembles de Kakeya non archimédien
21 novembre Vincent Beffara (CNRS, Université Grenoble Alpes)
  L’interface liquide-gaz pour un modèle de dimères périodique
28 novembre Anne-Laure Basdevant (Université Paris Ouest, Nanterre)
  Lignes et arbres d'Hammersley
5 décembre Anthony Réveillac (INSA de Toulouse)
  Phénomènes de régularisation stochastique : une approche martingale
12 décembre Alexis Drouot (University of California, Berkeley, États Unis)
  Absence de diffusion dans des milieux hétérogènes très désordonnés
19 décembre Vacances de Noël
   
26 décembre Vacances de Noël
   

En 2017

 
   
2 janvier Vacances de Noël
   
9 janvier Denis Villemonais (Université de Lorraine)
  Système de particules infaillible pour l'approximation de processus aléatoires conditionnés
16 janvier Fabien Panloup (Université d'Angers)
  Vitesse de convergence à l'équilibre pour des EDS fractionnaires
23 janvier Hélène Hibon (Université de Rennes 1)
  Mean Reflected BSDEs - Chaos propagation
30 janvier Rafik Imekraz (Université de Bordeaux)
  Randomisation universelle de fonctions propres dans Lp
6 février Manon Baudel (Université d'Orléans)
  Théorie spectrale pour les applications de Poincaré aléatoires
13 février Masato Hoshino (Université de Kyoto, Japon)
  Global solutions of some singular stochastic PDEs
20 février Vacances d'hiver
   
27 février Relâche
   
6 mars Adrien Richou (Université de Bordeaux)
  Quelques résultats nouveaux sur les EDSR obliquement réfléchies
13 mars Davide Giraudo (Université de Rouen)
  Inégalités de déviation pour les martingales et les orthomartingales
20 mars  
   
27 mars Frédérique Watbled (Université de Bretagne Sud)
  Points de vue ergodique et probabiliste sur le modèle de Curie-Weiss
3 avril Nizar Demni (Université de Rennes 1)
  Laplaciens magnétiques, mesures quasi-stationnaires infiniment divisibles et processus déterminantaux poly-analytiques
10 avril Vacances de printemps
   
17 avril Vacances de printemps
  Lundi de Pâques
24 avril Yves Guivarc'h (Université de Rennes 1)
  Sur les extrêmes pour les relations de récurrence stochastiques affines multivariées
1er mai Férié
  Fête du travail
5 mai 10h00  Jianfeng Zhang (University of Southern California, États-Unis)
  A Martingale Approach for Fractional Brownian Motions and Related Path Dependent PDEs
8 mai Férié
  Armistice 1914-1918
15 mai Raphaël Butez (Université Paris-Dauphine)
  La plus grande racine de polynômes aléatoires est à queues lourdes
22 mai Guillaume Poly (Université de Rennes 1)
  Universalité des longueurs de courbes nodales aléatoires
29 mai Aurelia Deshayes (Université Denis Diderot, Paris 7)
  Limite d'échelle du processus de contact sous-critique
5  juin Férié
  Lundi de Pentecôte
12 juin 9h45 Gechun Liang (King's College, Londres)
  Some recent developments in optimal investment problems
  11h00 Paul-Éric Chaudru de Raynal (Université de Savoie Mont Blanc)
  Régularisation par le bruit pour une classe de processus de McKean-Vlasov
19 juin Journées de probabilités (à Aussois, 19-23 juin)
  Marches aléatoires sur des structures algébriques (à Rennes, 19-23 juin)
26 juin Coralie Fritsch (Inria et Université de Lorraine)
  Dynamique adaptative de populations bactériennes dans un bioréacteur

 

Année 2015-2016

En 2015

 
   
14 septembre Florian Bouguet (Université de Rennes 1)
  Régler leur compte aux bandits avec des processus de Markov déterministes par morceaux
21 septembre Yohann de Castro (Université Paris Sud, Orsay)
  Test de Kac-Rice en grandes dimensions
28 septembre 11h00 (séminaire)  : Thierry Lévy (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Sur les équations de Yang-Mills et leur quantification
  14h00 (soutenance d'habilitation) : Ismaël Bailleul (Université de Rennes 1)
  Contributions to stochastic differential geometry and rough paths theory
  17h00 (colloquium) : Martin Hairer (University of Warwick, Royaume-Uni)
  Taming infinities
5 octobre Shanjian Tang (Fudan University, Chine)
  Dynamic programming principle for non-Markovian optimal control
12 octobre Frédéric Cérou (Irmar et Inria Rennes)
  Sur la convergence de l'algorithme ABC (Approximate Bayesian Computation)
19 octobre Richard Éon (Université de Rennes 1)
  Asymptotiques gaussiens pour une équation non linéaire de type Langevin dirigée par un bruit Lévy-stable
26 octobre Vacances d'automne
   
2 novembre Lucas Gerin (École Polytechnique)
  Processus d'Hammersley discrets et sous-suites croissantes
9 novembre Guillaume Poly (Université de Rennes 1)
  Sur l'universalité du nombre moyen de racines de polynômes trigonométriques aléatoires
16 novembre Mathias Rousset (Inria Paris-Rocquencourt)
  Large time Wasserstein convergence of a conservative particle system
23 novembre Aurélien Vasseur (Télécom Paris)
  Asymptotics of some point processes transformations
30 novembre Françoise Pène  (Université de Bretagne Occidentale)
  U-statistiques indexées par une marche aléatoire
11 décembre Jonas Kahn (CNRS, Université de Toulouse)
  Le processus de droites de Poisson impropre est un SIRSN
14 décembre Quentin Berger (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Pertinence du désordre pour un système désordonné: l’exemple du modèle d’accrochage
21 décembre Vacances de Noël
   
28 décembre Vacances de Noël
   

En 2016

 
   
4 janvier Sébastien Gouëzel (CNRS, Université de Nantes)
  Concentration sous-gaussienne pour les chaînes de Markov géométriquement ergodiques
11 janvier Marguerite Zani (Université d'Orléans)
  Grandes déviations pour des horloges de processus auto-similaires
18 janvier Pierre Cardaliaguet (Université Paris-Dauphine)
  Master equation et limite de champs moyen en théorie des jeux champs moyen
25 janvier Visite de l'HCERES
  pas de séminaire
1er février Rémi Catellier (CHL, Irmar)
  Homogénéisation de système lent rapide : une approche rugueuse
8 février Vacances scolaires
   
15 février Vacances d'hiver
   
22 février Pierre Monmarché (Université de Neuchâtel, Suisse)
  Recuit simulé cinétique et déterministe par morceaux
29 février Maxime Tusseau (Université de Rennes 1)
  Approximation diffusion pour l'équation de Schrödinger non linéaire stochastique
7 mars Séminaire triangulaire à Angers
  Programme
14 mars Aurélien Deya (CNRS, Université de Lorraine)
  Équation de la chaleur en présence d'un bruit fractionnaire
21 mars Adrien Hardy (Université Lille 1)
  Universalité locale du spectre des matrices de covariance empiriques complexes
28 mars Férié
  lundi de Pâques
4 avril Vacances de printemps
   
11 avril Vacances de printemps
   
18 avril Yiqing Lin (École Polytechnique)
  Causal transport in discrete time
25 avril 9h45 : Zhongmin Qian (Université d'Oxford, Royaume Uni)
  Some results on rough path analysis and signature problem
  11h00 : Stavros Vakeroudis (University of Cyprus, Chypre)
  Nombres de tours (windings) de certains processus stochastiques plans
2 mai Pierre Del Moral (Inria Bordeaux, University of New South Wales)
  New advances in Particle and Markov Chain Monte Carlo methods
9 mai Abdoulaye Soumana Hima (Université de Rennes 1 et Université de Maradi, Niger)
  Équations différentielles stochastiques réfléchies dirigées par le mouvement G-brownien
16 mai Férié
  lundi de Pentecôte
23 mai Lionel Lenôtre (Inria Rennes)
  Simulation quasi-exacte des processus de diffusion
30 mai Nicolas Privault (Nanyang Technological University, Singapour)
  Développements de type Edgeworth et moments de l'intégrale d'Itô
6  juin Sébastien Martineau (Institut Weizmann, Israël)
  Localité de la percolation pour les réseaux anisotropes
13 juin Blandine Dubarry (Université de Rennes 1)
  Quelques problèmes sur les systèmes de fonctions itérées
20 juin Hao Xing (London school of Economics, Royaume Uni)
  Optimal Consumption and Investment Problem for Stochastic Differential Utility: A Duality Approach
27 juin Philippe Briand (Université de Savoie)
  EDS réfléchies en moyenne et propagation du chaos

 

Année 2014-2015

En 2014

 
   
22 septembre Amandine Véber (CNRS et École Polytechnique)
  Recombinaison et inférence en génétique des populations avec structure spatiale
29 septembre Philippe Carmona (Université de Nantes)
  Limites d'échelle pour la marche aléatoire partiellement dirigée
6 octobre Jacques Lévy-Véhel (Inria et École Centrale de Paris)
  Quelques processus à régularités prescrites
13 octobre Rémi Catellier (CHL/IRMAR)
  Perturbations irrégulières et régularisation par le bruit
20 octobre Idris Kharroubi (Université Paris Dauphine)
  Optimal Switching in Finite Horizon under State Constraints
27 octobre Vacances d'automne
   
3 novembre Shanjian Tang (Fudan University de Shangai, Chine)
  New results on solvability of multi-dimensional quadratic BSDEs
10 novembre Séminaire triangulaire de probabilités
  Programme de la journée
17 novembre Samuel Herrmann (Université de Bourgogne)
  Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov avec forçage périodique
24 novembre Yuzuru Inahama (Université de Nagoya, Japon)
  Malliavin differentiability of solutions of rough differential equations
1er décembre Hélène Guérin (Université de Rennes 1)
  Temps d’occupation d’un processus de Lévy spectralement négatif
8 décembre 9h45 : Marielle Simon (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brésil)
  Problèmes de diffusion pour des chaînes d'oscillateurs harmoniques perturbées
  11h00 : Rémi Lassalle (Universidade de Lisboa, Portugal)
  Principe de moindre action stochastique
15 décembre Eva Löcherbach (Université de Cergy-Pontoise)
  Propagation du chaos pour un système de neurones en interactions
22 décembre Vacances de Noël
   
29 décembre Vacances de Noël
   
   
En 2015    
   
5 janvier Dominique Malicet (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brésil)
  Métriques pour le théorème central limite
12 janvier Benoîte de Saporta (Université Montpellier 2)
  Méthode numérique pour le filtrage des systèmes linéaires à sauts markoviens 
19 janvier Arnaud Le Ny (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)
  Mesures de Gibbs et chaînes de Markov sur un arbre de Cayley
26 janvier Emmanuel Roy (Université Paris 13)
  Processus de Poisson au dessus de la transformation de Chacon en mesure infinie
2 février Zhan Shi (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Branchement, sélection et déviations
  16h30 (Colloquium) : Marches aléatoires et sites favoris 
9 février Yvain Bruned (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Groupe de renormalisation dans les structures de régularité
16 février Vacances d'hiver
   
23 février Brigitte Chauvin (Université de Versailles-saint-Quentin)
  Arbres-B et urnes de Pólya
2 mars Reda Chhaibi (Universität Zürich, Suisse)
  Le processus de Whittaker ou le mouvement brownien conditionné à rester dans des cones "mous"
9 mars Julien Chevallier (Université de Nice Sophia-Antipolis)
  Age structured equation : a point processes approach
16 mars Pierre Hodara (Université de Cergy-Pontoise)
  Processus de Hawkes à mémoire d'ordre variable
23 mars Arnaud Rousselle (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)
  Marches au hasard sur des triangulations de Poisson-Delaunay
30 mars Hanqing Jin (Oxford University)
  Mean-Risk Portfolio Choice with Weighted VaR and Law-Invariant Coherent Risk Measures
6 avril Lundi de Pâques
   
13 avril Vacances de printemps
   
20 avril Vacances de printemps
   
27 avril Pierre-Yves Madec (Université de Rennes 1)
  Étude du comportement en temps long des solutions d'EDP paraboliques semi-linéaires par une approche probabiliste
4 mai Victor Rivero (CIMAT, Mexique)
  Exponential functionals of Lévy and Markov additive Lévy processes
11 mai Marc Arnaudon (Université de Bordeaux)
  Flots browniens réfléchis dans des variétés à bords
18 mai 9h45 : Tusheng Zhang (University of Manchester, Royaume Uni)
  Smoothness of Solutions of SDEs with Singular Drifts
  11h00 : Youri Davydov (Université Lille 1)
  TCL pour les zonotopes aléatoires
25 mai Lundi de Pentecôte
   
1er juin Pierre-Yves Louis (Université de Poitiers)
  Systèmes d'urnes de Polya en interaction
8  juin Dimitri Pétritis (Université de Rennes 1)
  Marches aléatoires avec des accroissements à queues lourdes
15 juin Yvik Swan (Université de Liège, Belgique)
  Representation of the Fisher information and applications
22 juin Séminaire triangulaire au Mans
  Programme
29 juin Jean-François Renaud (Université du Québec à Montréal, Canada)
  Ruine parisienne pour les processus de Lévy sans sauts positifs

 

Année 2013-2014

En 2013

 
   
10-11 septembre Conférence Numerical Analysis of Stochastic PDEs, Programme
  Semestre Perspectives en Analyse et Probabilités
16 septembre 9h45 : Ashkan Nikeghbali (Universität Zürich, Suisse)
  Un raffinement du théorème central limite et ses applications en matrices aléatoires et théorie des nombres
  11h00 : Ilya Pavlyukevich (Universität Jena, Allemagne)
  First exit times of integrated Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes
23 septembre Séance bloquée
  Fin du semestre Perspectives en Analyse et Probabilités
30 septembre Sylvain De Moor (ÉNS Cachan antenne de Bretagne)
  Approximation-diffusion pour des équations cinétiques stochastiques : le cas de l'équation de transfert radiatif
7 octobre Christian Houdré (Georgia Institute of Technology, États Unis)
  Comportements asymptotiques dans quelques problèmes de sous-suites communes et/ou croissantes
14 octobre Antoine Dahlqvist (Technische Universität Berlin, Allemagne)
  Quelques propriétés du mouvement brownien sur les groupes de matrices unitaires en grande dimension
21 octobre Daniel Boivin (Université de Bretagne Occidentale, Brest)
  La mesure harmonique de l'infini sur l'amas de percolation surcritique
28 octobre Vacances d'automne
   
4 novembre Guillaume Poly (Université du Luxembourg)
  Généralisation du critère de Nualart-Peccati, inégalités de moments sur les chaos de Wiener
11 novembre Férié
  Armistice 1918
18 novembre Adrian Blumenthal (École Polytechnique Fédérale de Lausane, Suisse)
  Une nouvelle méthode multi-level Monte Carlo stabilisée pour des problèmes stochastiques raides
25 novembre Miryana Grigorova (Université Paris Diderot, Paris 7)
  Intégrales de Choquet, dominance stochastique par rapport à une capacité et mesures du risque
2 décembre Nizar Demni (Université de Rennes 1)
  10h00, Salle 13, Bât. 32A Soutenance d'habilitation
Aspects analytiques et probabilistes des processus de Dunkl et de Jacobi libre
9 décembre Nils Berglund (Université d'Orléans)
  Chaînes de Markov à espace continu, distributions quasi-stationnaires, et diffusions irréversibles
16 décembre Oriane Blondel (Université Paris Diderot, Paris 7)
  Diffusion et relaxation dans des modèles-jouets pour les systèmes vitreux
23 décembre Vacances de Noël
   
30 décembre Vacances de Noël
   
En 2014    
   
6 janvier Emmanuel Schertzer (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Le  Brownian net et les perturbations du modèle du votant en dimension 1
13 janvier Marie-Amélie Morlais (Université du Maine, Le Mans)
  Epsilon Nash equilibrium in a multi player nonzero sum Dynkin game in discrete time
20 janvier Nicolas Chenavier (Université de Rouen)
  Théorèmes généraux sur les statistiques d'ordre d'une mosaïque aléatoire et applications
27 janvier Djalil Chafaï (Université Paris Dauphine)
  Autour des gaz de Coulomb
3 février Bruno Schapira (Aix-Marseille Université)
  Transience d'une marche aléatoire avec mémoire, et dispersion de martingales
10 février Erwan Hillion (Université du Luxembourg)
  Interpolation W_{1,+} de mesures sur les graphes
17 février Nicolas Marie (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
  Sur l'extension trajectorielle et l'application de modèles types CIR et Jacobi  Résumé
24 février Francesco Russo (ENSTA Paris-Tech)
  Kolmogorov type equations for frames of diffusion processes and path dependent calculus via regularizations
3 mars Vacances d'hiver
   
10 mars Nicolas Juillet (Université de Strasbourg)
  Un problème de transport optimal entre des lois prises dans l'ordre convexe
17 mars Paul-Eric Chaudru de Raynal (Université de Nice Sophia Antipolis)
  Régularisation par une dérive aléatoire
24 mars Mathieu Richard (École Polytechnique)
  Descente de l'infini des processus de naissance et mort
31 mars Christophe Poquet (Université Paris-Dauphine)
  Synchronisation et comportement en temps long de rotateurs bruités en interaction
7 avril Olivier Hénard (Queen Mary University of London, Royaume Uni)
  Last coalescence in a class of Beta coalescent
14 avril Pascal Maillard (Weizmann Institute of Science, Israël)
  Sur quelques processus de branchement avec sélection spatiale
21 avril Férié
  Lundi de Pâques
28 avril Vacances de printemps
   
5 mai Vacances de printemps
   
12 mai Thi Thu Hien Le (Université de Bretagne Occidentale, Brest)
  Continuité des exposants de Lyapounov des marches aléatoires en potentiel aléatoire
19 mai Jürgen Angst (Université de Rennes 1)
  Dévissage de frontière de Poisson
26 mai Journées de probabilités à Luminy
  Programme
2 juin Florent Benaych-Georges (Université Paris-Descarte, Paris 5)
  Matrices aléatoires à queues lourdes
9  juin Férié
  Lundi de Pentecôte
16 juin Charles-Edouard Bréhier (Inria Rocquencourt et ÉNPC)
  Estimateurs non biaisés de variantes de la méthode multi-niveaux adaptative d'estimation d'événements rares
23 juin Arnaud Guyader (Université Rennes 2)
  Théorème central limite pour la méthode multi-niveaux adaptative d'estimation d'événements rares

 

 

 

Année 2012-2013

En 2012

 
   
17 septembre Pierre Debs (Université d'Orléans)
  Le nombre de générations entièrement visitées pour une marche aléatoire récurrente en environnement aléatoire
24 septembre Mamadou Cissé (Ensae Dakar, Sénégal)
  Dérivabilité du flot d'une EDS réfléchie et régularité EDP avec condition de Neumann
1er octobre François Giraud (Université Bordeaux 1)
  Résultats de convergence de l'algorithme SMC (Sequential Monte Carlo)
8 octobre Séminaire triangulaire à Angers
  Programme de la journée
15 octobre Antoine Lejay (Inria et Université Henri Poincaré, Nancy 1)
  Équations différentielles linéaires rugueuses et applications
22 octobre Thierry Lévy (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Intégrales fonctionnelles et formules de localisation (d'après Witten)
29 octobre Vacances d'automne
   
5 novembre Vacances scolaires
   
12 novembre Huyên Pham (Université Paris Diderot, Paris 7)
  Formule de Feynman-Kac pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman
19 novembre David Dereudre (Université Lille 1)
  Percolation et transition de phase dans le modèle Quermass
26 novembre Francis Nier (Université de Rennes 1)
  Optimisation du retour à l'équilibre pour des perturbations linéaires et non-réversibles de diffusions
27 novembre Charles-Edouard Bréhier (ÉNS Cachan antenne de Bretagne)
Soutenance de thèse Analyse numérique d'EDP Stochastiques hautement oscillantes
(Salle du conseil, ENS Ker Lann)
3 décembre Samy Tindel (Université Henri Poincaré, Nancy 1)
  Densité des équations différentielles gaussiennes rugueuses
10 décembre Benoîte de Saporta (Université de Bordeaux)
  Processus auto-régressifs de bifurcation et division cellulaire
17 décembre Jérémie Unterberger (Université Henri Poincaré, Nancy 1)
  Méthodes multi-échelles et théorie quantique des champs. Une application aux chemins rugueux
24 décembre Vacances de Noël
   
31 décembre Vacances de Noël
   
En 2013    
   
7 janvier Adrien Kassel (ÉNS Paris, Brown University)
  Déterminants de Laplaciens et courbes aléatoires sur les surfaces
14 janvier Nicolas Curien (CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Arbres à boucles aléatoires stables
21 janvier Laurent Decreusefond (Telecom Paris Tech)
  Stein's method for Brownian approximation
28 janvier Nicolas Pétrélis (Université de Nantes)
  Formule variationnelle pour l'énergie libre d'un copolymère dans une émulsion
4 février Romain Azaïs (Université de Bordeaux 1)
  Estimation non-paramétrique pour les processus markoviens déterministes par morceaux
11 février Séance de groupe de travail 
   
18 février James Inglis (Inria - Sophia Antipolis)
  Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type
25 février Vacances d'hiver
   
4 mars Xiaolu Tan (Université Paris-Dauphine)
  Optimal transportation under controlled stochastic dynamics
11 mars Julien Hamonier (Université de Valenciennes)
  Étude trajectorielle du mouvement multifractionnaire stable linéaire
18 mars Relâche
   
21 et 22 mars Séminaire triangulaire à Brest
  Programme : Huyên Pham (Paris 7), Dominique Dehay (Rennes 2), Anis Matoussi (Le Mans), Quansheng Liu (Vannes), Richard Pymar (Angers)
25 mars Noufel Frikha (Université Denis Diderot, Paris 7)
  Inégalité de transport-entropie et bornes de déviations non-asymptotiques pour des schémas d'approximation stochastique
1er avril Férié (Paques)
   
8 avril Conférence inaugurale
  Semestre thématique "Perspectives in Analysis and Probability"
15 avril Relâche (semestre thématique)
  Workshop Aléatoire et EDP à Nantes (15-17 avril)
22 avril Vacances de printemps
   
29 avril Vacances de printemps
   
6 mai Yiqing Lin (Université de Rennes 1)
  Équations différentielles stochastiques réfléchies dirigées par le G-mouvement brownien
13 mai Relâche (semestre thématique)
  Workshop PDMP (15-17 mai)
20 mai Férié (Pentecôte)
  Workshop BSDE (22-24 mai)
27 mai Relâche (semestre thématique)
  Workshop Géométrie stochastique différentielle (29-31 mai)
3 juin École d'été  : Équations KPZ et chemin rugueux (3-7 juin)
  Semestre thématique "Perspectives in Analysis and Probability"
10 juin Mihai Gradinaru (Université de Rennes 1)
  Équation de Langevin avec bruit de Lévy et frottement non-linéaire
17  juin Journées de Probabilités 2013 à Orléans
  Programme
24 juin Agnès Sulem (Inria Rocquencourt)
  A stochastic control approach to robust duality in utility maximization

 

 

 

Année 2011-2012

En 2011

 
   
19 septembre 9h45 : Adrien Richou (Université Bordeaux 1)
  Quelques résultats sur les EDSRs quadratiques et sur-quadratiques markoviennes
  11h00 : Freddy Delbaen (ETH, Zürich, Suisse)
  BSDE with quadratic driver and unbounded terminal value
26 septembre Séminaire triangulaire de probabilités au Mans
  11h00 Jean-Louis Marchand (Université de Rennes 1)
  13h45 Cristina Di Girolami (Université du Maine, Le Mans)
  14h45 Qian Lin (Université Occidentale de Bretagne, Brest)
  16h00 Rongli Liu (Universités de Nanjing et d'Angers)
3 octobre Anthony Réveillac (Université Paris Dauphine)
  Maximisation d'utilité sous contraintes de risque
10 octobre Clément Foucart (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  M-coalescents et descente de l'infini
17 octobre Michèle Thieullen (UUniversité Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Processus de Markov déterministes par morceaux et dynamique neuronale
24 octobre Solesne Bourguin (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne)
  Théorèmes de Cramér sur l'espace de Wiener
31 octobre Vacances d'automne
   
7 novembre Francis Hirsch (Université d'Évry-Val-d'Essonne)
  Sur la représentation des processus croissants pour l'ordre convexe
14 novembre Julian Tugaut (Universität Bielefeld, Allemagne)
  Convergence en temps long d'une diffusion de McKean-Vlasov
21 novembre Journée en l'honneur des lauréats des prix de l'Académie des Sciences à Rennes
  O. Gabber, Vi Giovangigli, Y. Le Jan, B. Helffer, M. Paun, G. Allaire, J.M. Coron, C. Proust, M.-C. Arnaud et N. Anantharaman.
28 novembre Camille Tardif (Université de Strasbourg)
  Asymptotique d'un flot associé à une diffusion relativiste dans l'espace-temps de de Sitter
5 décembre Yoann Offret (Université de Rennes 1)
  Distributions stationnaires d'une famille de diffusions en environnements aléatoires et dépendant du temps
12 décembre Brice Franke (Université Occidentale de Bretagne, Brest)
  Impact d'une dérive incompressible sur le flot de la chaleur
19 décembre Vacances de Noël
   
26 décembre Vacances de Noël
   
En 2012  
   
2 janvier Vacances de Noël
   
9 janvier Loïc Chaumont (Université d'Angers)
  Sur le codage et la loi de l'effectif total des arbres de branchement multitype
16 janvier Clément Dombry (Université de Poitiers)
  Lois conditionnelles pour les processus max-stables
23 janvier Raphaël Lachièze-Rey (Université Paris Descartes, Paris 5)
  TCL pour U-statistiques géométriques dans le chaos Poissonien
30 janvier à 9h45 : Marco Fuhrman (Politecnico di Milano)
  Continuous-time Markov chains with noise-free observation: filtering and optimal stopping
  à 11h00 : Hatem Hajri (Université Paris Sud, Orsay)
  Sur le flot Wiener associé à l'équation de Tanaka sur le cercle  
6 février Chao Zhou (École Polytechnique)
  Quelques résultats sur les 2EDSRs et leurs applications
13 février Bruno Schapira (Université Paris Sud, Orsay)
  Temps locaux de processus en paysage aléatoire
20 février Vacances d'hiver
   
27 février Jean-François Jabir (Université Toulouse 3, Paul Sabatier)
  Modèles stochastiques lagrangiens pour des écoulements fluides
5 mars Dominique Lépingle (Université d'Orléans)
  Mouvement brownien réfléchi dans une chambre de Weyl
12 mars Roland Diel (Université de Nice Sophia-Antipolis)
  Temps local d'une diffusion en milieu aléatoire
19 mars Séminaire triangulaire de Probabilités à Rennes en salle 004/006
  11h00 : Christian Houdré (Georgia institute of Technology, États Unis)
  Lois limites pour les diagrammes de Young associés aux mots markoviens: au delà du spectre de l'EGU
  14h00 : Lioudmila Vostrikova (Université d'Angers)
  Exponential Levy models with stochastic dividends  Résumé
  15h00 : Samir Ben Hariz (Université du Maine, Le Mans)
  Localisation des ruptures fonctionnelles dans un modèle de régression non-paramétrique
26 mars Laurent Denis (Université d'Évry-Val-d'Essonne)
  Méthode de la particule prêtée
2 avril Alexis Devulder (Université de Versailles Saint-Quentin)
  Un modèle de marches aléatoires sur un réseau orienté avec un environnement aléatoire
9 avril Vacances de printemps
   
16 avril Vacances de printemps
   
23 avril Joaquín Fontbona (Universidad de Chile)
  Une interprétation trajectorielle de la dissipation de l'entropie et un critère de Bakry-Emery non intrinsèque pour des EDS
30 avril Pont avec le 1er mai
   
7 mai Pont avec le 8 mai
   
14 mai Li Xinpeng (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
  Quelques résultats dans le cadre des G-espérances
21 mai Bertrand Cloez (Université Parie Est, Marne-la-Vallée)
  Comportement en temps long de quelques processus avec sauts
28 mai Férié
   
4 juin Nathalie Krell (Université de Rennes 1)
  Inférence statistique pour une population structurée et gouvernée par un terme de transport et un terme de fragmentation
11 juin Hanqing Jin (University of'Oxford, Royaume Uni)
  Consumption-based Behavioral Portfolio Selection in Continuous Time
18-22  juin Journées de Probabilités à Roscoff
   Programme

 

Année 2010-2011

En 2010  
20 septembre Zdzislaw Brzezniak (University of York)
  Stochastic geometric heat equations
27 septembre Jean-Baptiste Gouéré (Université d'Orléans)
  Marches aléatoires avec branchement et sélection : comportement de Brunet-Derrida
4 octobre Séminaire triangulaire à Rennes
 
  • 11h : Jürgen Angst (Université de Rennes 1)
    Construction et asymptotique du mouvement brownien sur une variété lorentzienne
  • 14h : Rodolphe Garbit (Université d'Angers)
    Un théorème limite central pour des marches aléatoires dans des cônes du plan
  • 15h : Adrien Richou (Université de Rennes 1)
    Simulation d'équations différentielles stochastiques rétrogrades dont le générateur à une croissance quadratique par rapport à la variable z
11 octobre Pas de séminaire pour cause de lancement du groupe de travail
   
18 octobre Pas de séminaire pour cause de lancement du groupe de travail
   
8 novembre Lucas Gerin ((Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
  Percolation de premier passage en grande dimension
15 novembre Marco Romito (Université de Florence, Italie)
  Uniqueness and blow--up for the noisy viscous dyadic model
mardi
16 novembre
Ismaël Bailleul (University of Cambridge, Royaume-Uni)
  Temps de vie des diffusions relativistes
22 novembre Séminaire triangulaire à Brest
 
  • 09h15 : Jean-Christophe Breton (Université de Rennes 1)
    Intervalles de confiance non asymptotique du paramètre de Hurst d'un mouvement brownien fractionnaire
  • 10h45 : Dan Goreac (Université de Marne-La-Vallée)
    Titre à préciser
  • 13h30 : Marie-Amélie Morlais (Université du Maine, Le Mans)
    Reflected BSDEs with interconnected obstacles and viscosity solutions of associate quasi-variational inequalities
29 novembre Nizar Demni (Université de Rennes 1)
  Sur les lois stables positives classiques et libres
6 décembre Antoine Lejay (INRIA Nancy)
  Méthodes de réduction de variance par quantification pour les EDS
13 décembre Ellen Saada (CNRS- Université René Descartes, Paris 5)
  Couplage de systèmes conservatifs attractifs
   
En 2011  
10 janvier Ronan Le Guevel (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Processus multifractionnaires multistables : propriétés locales et estimation
17 janvier Marc Lelarge (ÉNS Paris)
  Matchings on infinite graphs
24 janvier Pierre-André Zitt (Université de Bourgogne)
  Estimation d'une courbe médiane par un algorithme stochastique
31 janvier Gilles Wainrib (Standford University, États Unis)
  On the probability of being stable
7 février Joseph Lehec (Université Paris Dauphine)
  Formule stochastique pour l'entropie, applications
14 février Thomas Simon (Université Lille 1)
  Un nouveau regard sur l'unimodalité des lois stables
21 février François Chapon (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Marches aléatoires quantiques et mineurs du mouvement brownien hermitien
14 mars Séminaire triangulaire à Angers
 
  • 11h : Laurent Denis(Université d'Évry val d'Essonne)
    La méthode de la particule prêtée et quelques applications
  • 14h : Éric Luçon (Université Denis Diderot, Paris 7)
    Un modèle de synchronisation d'oscillateurs en milieu aléatoire : théorèmes limites quenched
  • 15h : Anis Matoussi (Université du Maine, Le Mans)
    Titre à préciser
21 mars Ilya Pavlyukevich (Universität Jena, Allemagne)
  First exit times of solutions of SDEs driven by multiplicative Lévy noise with heavy tails
28 mars Raphaël Roux (CERMICS, École des Ponts, Paris-Tech)
  Schéma d'Euler probabiliste pour les lois de conservation scalaires fractionnaires
4 avril Ivan Nourdin (Université Henri Poincaré, Nancy)
  Intégration par parties sur l'espace de Wiener et applications
11 avril Olivier Ley (IRMAR, Université de Rennes 1)
  Comportement en temps grand pour des systemes d'equations de Hamilton-Jacobi du premier ordre
18 avril Vincent Vargas (Université Paris Dauphine)
  Lognormal scale invariant random measures
9 mai Charles-Édouard Bréhier (IRMAR, ÉNS Cachan Antenne de Bretagne)
  Moyennisation d'EDPS
16 mai Erwan Faou (INRIA Rennes et IRMAR)
  Analyse d'erreur faible rétrograde
23 mai Mathieu Richard (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Théorèmes limites pour des "splittings trees" avec immigration
30 mai Régine Marchand (Université Henri Poincaré, Nancy)
  Croissance d'une population de bactéries en milieu hostile
6 juin Marc Wouts (Université Paris 13)
  Dynamique de Glauber pour le modèle d'Ising quantique sur l'arbre
20 juin Pas de séminaire, RDV aux Journées de Probabilités à Nancy
   
27 juin Camille Male (ÉNS Lyon)
  Matrices aléatoires et probabilités libres

 

 

Année 2009-2010

En 2009  
21 septembre Gonçalo Dos Reis (École Polytechnique)
  Quadratic growth BSDE: differentiability, path regularity and numerics
28 septembre Jérôme Dedecker (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Inégalités de Fuk-Nagaev et principes d'invariances forts pour les suites stationnaires
5 octobre Séminaire triangulaire
 
  • 11h : Nathalie Krell (Université de Rennes 1) Martingales et “taux de présence” pour une fragmentation homogène
  • 15h : Rainer Buckdahn (Université Occidentale de Bretagne, Brest) On Regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equations
12 octobre Kilian Raschel (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)
  Marches aléatoires dans des cônes du plan (transparents)
19 octobre Aline Kurtzmann (Université Henri Poincaré, Nancy)
  Comportement ergodique d'un processus auto-attractif
26 octobre Interruption du séminaire
2 novembre Yuri Kabanov (Université de Franche Comté, Besançon)
  Nouveaux résultats sur des modèles de marché financier avec coût de transactions
2-3 novembre Workshop à l'IRMAR
  Cell cycle and signal transduction: a biological and mathematical perspective
9 novembre Fabienne Castell (Aix-Marseille Université)
  Grandes déviations pour les temps locaux d'auto-intersection d'une marche aléatoire
16 novembre Mikael Falconnet (Université de Grenoble)
  Distances phylogénétiques pour des modèles de substitution avec influence du voisinage
23 novembre Idris Kharroubi (Université Denis Diderot, Paris 7)
  Optimal portfolio liquidation with execution cost and risk (résumé)
7 décembre Yoann Offret (Université de Rennes 1)
  Comportement asymptotique d'une famille de diffusions inhomogènes
14 décembre Benjamin Favetto (MAP5, Université René Descarte,Paris 5)
  Propriétés asymptotiques du filtrage particulaire
21 décembre Vacances
28 décembre Vacances
En 2010  
4 janvier Cédric Bernardin (UMPA, ÉNS Lyon)
  Transition de phase dynamique pour un modèle stochastique de pinning
11 janvier Séminaire triangulaire à Angers
 
  • 11h : Alexandre Tsybakov (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6) Parcimonie et inégalités d'oracle
  • 14h : Youri Kabanov (Université de Franche Comté, Besançon) Mathématiques dans des modèles de marché financier avec coût de transactions
  • 15h20 : Said Hamadène (Université du Maine, Le Mans) Risk-sensitive optimal switching
18 janvier  Deux séances
 
  • 9h45 : Marie Théret (ÉNS ULM) Flux maximal à travers un domaine de R^d en percolation de premier passage
  • 11 h : Jean-Christophe Breton (Université de La Rochelle) Fluctuations des lois de fonctionnelles sur des alphabets aléatoires ordonnés grossissants
25 janvier Eulalia Nualart (Université Paris 13)
  Strict positivité de la densité pour des équations aux dérivées partielles stochastiques non linéaires spatialement homogènes
1er février Samuel Herrmann (IECN Nancy)
  Etude du temps de sortie pour une diffusion de McKean-Vlasov
8 février Sylvain Rubenthaler (Université de Nice Sophia-Antipolis)
  Développement dans la propagation du chaos pour les systèmes de Bird et Nanbu
15 février  Deux séances
 
  • 11h : Giovanni Peccati (Université du Luxembourg) Universalité du chaos de Wiener
  • 14 h : Sophie Dede (LPMA, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6) Un Théorème Limite Central empirique dans L1 pour des suites de variables aléatoires stationnaires
22 février Interruption du séminaire
1er mars Guillaume Voisin (MAPMO, Université d'Orléans)
  Élagage d'un arbre aléatoire continu de Lévy
8 mars Deux séances
 
  • 10h30 : Tony Lelièvre (CERMICS, ENPC) Méthodes de biaisage adaptatif et applications en statistiques bayésiennes
  • 11h30 : Emmanuel Rio (Université de Versailles, Saint Quentin en Yvelines) Inégalités de Bernstein-Borovkov pour les suites faiblement dépendantes. Applications
15 mars Charles Bordenave (IMT, Université Toulouse 3)
  Rang des graphes aléatoires
22 mars Pierre Calka (MAP5, Université René Descartes, Paris 5)
  Résultats de convergence pour la frontière d'une enveloppe convexe aléatoire dans la boule-unité
29 mars Jean-Louis Marchand (Université de Rennes 1)
   Conditionnement de diffusions par des observations partielles
5 avril Lundi de Pâques
12 avril  
19 avril Interruption du séminaire
26 avril Interruption du séminaire
3 mai Interruption du séminaire
10 mai Interruption du séminaire
17 mai  
24 mai Lundi de Pentecôte
31 mai Deux séances
 
  • 9h45 Fernando Cordero (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6) Autour de la théorie des fluctuations pour des processus de Lévy stables d'indice supérieur à 1
  • 11h Julien Sohier (Université Denis Diderot, Paris 7) Un modèle d'accrochage homogène et théorie des fluctuations
7 juin Séminaire triangulaire au Mans
 
  • 10h30 : Francesco Russo (Université Paris 13 - INRIA) Représentation probabiliste d'une EDP de type milieux poreux : cas dégénéré et non dégénéré
  • 14h : Florent Malrieu (Université de Rennes 1) Comportement en temps long de quelques processus de Markov déterministes par morceaux
  • 15h : Nizar Demni (ANR Processus Autosimilaires LAREMA Angers) Mouvement Brownien réfléchi dans les chambres de Weyl
14 juin Deux séances
 
  • 11h François Chapon (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6) Valeurs propres à droite de matrices gaussiennes à entrées quaternioniques
  • 14h Thomas Lim (Université Denis Diderot, Paris 7) Maximisation de l'utilité exponentielle et prix d'indifférence dans un modèle avec défaut(s)
21 juin Journées de probabilités à Dijon
28 juin Deux séances
 
  • 9h45 Anindya Goswami (INRIA) Risk sensitive optimization of portfolio wealth in a semi-Markov modulated market
  • 11h Emmanuel Jacob (Université Denis Diderot, Paris 7) Particule soumise à un bruit blanc, réfléchie au second ordre